自动交易策略指南

AutoTrade 同时运行四个独立的量化策略。每个策略在不同的市场条件和时间周期下运作，因此它们互为补充，而非竞争。您可以在 仪表盘 中为任意组合的策略启用 API Key。

注意： 所有策略参数和风险控制均由系统管理。用户无法单独调整参数——这确保执行一致并防止配置错误。

趋势跟随 {#trend-following}

扫描间隔： 每 30 分钟

跟随跨多时间周期（1小时、4小时、1天）确认的主导趋势方向。该策略仅在市场呈现明确、高置信度的单向行情时交易——完全避免震荡、横盘行情。

入场条件

最佳市场条件

在持续单向移动并伴随成交量扩张的行情中表现最佳。在横盘或低波动市场下表现不佳——在这些情况下，共识检查自然会过滤掉信号。

均值回归 {#mean-reversion}

扫描间隔： 每 30 分钟

捕捉价格短期偏离均值后的回弹机会。当价格偏离 1 小时 SMA20 约 4–10% 且统计上可能回归时，策略会识别交易机会。

入场条件

最佳市场条件

在震荡、范围震荡市场中表现最佳。有意排除强趋势行情——如果共识强度超过 75%，策略不执行，以避免逆势操作。

突破策略 {#breakout}

扫描间隔： 每 1 小时

当价格突破关键结构位（阻力或支撑）且伴随成交量确认时开仓。成交量过滤器是防止虚假突破的主要防线。

入场条件

最佳市场条件

在伴随明显成交量扩张的突破行情中表现最佳。1.5× 成交量阈值可以过滤大部分低置信度虚假突破。通过检查 1 天趋势，避免逆势突破。

资金费率策略 {#funding-rate}

扫描间隔： 每 4 小时；资金费率每 8 小时更新

利用永续合约市场的极端资金费率。当资金费率高度正（多头支付空头）或高度负（空头支付多头）时，市场出现单边拥挤——策略采取反向仓位以捕捉均值回归及资金收益。

入场条件

平仓条件

仓位在以下情况下平仓：

• 资金费率降至 0.02% 以下（均值回归完成）
• 达到标准止损或止盈水平

最佳市场条件

在资金费率极端、单边仓位拥挤的市场中表现最佳。避免在强趋势行情下操作——如果共识 > 75%，说明极端资金费率有强趋势支撑。

策略对比

有关系统如何在运行任意策略时保护您的账户的详细信息，请参阅 风险管理指南。